Odbywa się nieregularnie mniej więcej raz na miesiąc. Skierowane jest do wszystkich pracowników, doktorantów i chętnych studentów lat wyższych.

Seminarium zakładowe, odbywa się regularnie w poniedziałki w godz. 12.15-14.00 w sali 52. Seminarium ma charakter środowiskowy. Na seminarium referowane są wyniki własne uczestników (pracowników zakładu, doktorantów i studentów PŁ, matematyków z UŁ i innych uczelni) lub zaproszonych prelegentów albo fragmenty wybranych publikacji innych autorów. Tematyka dotyczy szeroko rozumianej analizy rzeczywistej, teorii miary, metod topologicznych i teoriomnogościowych, a także metrycznej teorii punktów stałych, teorii fraktali i wybranych zagadnień analizy funkcjonalnej oraz nierówności funkcyjnych i ich zastosowań.

prowadzący: K. Szymańska-Dębowska, B. Przeradzki. Omawiane są najnowsze rezultaty otrzymane przez uczestników i zaproszonych gości dotyczące równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, równań funkcjonalno-różniczkowych i ich zastosowań w modelach matematycznych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych, ekonomicznych.   Odbywa się w: środy w godzinach: 10:30-12:00, sala 160 (IM PŁ)

prowadzący: M. Galewski, W. Kryszewski. Omawiane są najnowsze rezultaty otrzymane przez uczestników i zaproszonych gości dotyczące zastosowań metod wariacyjnych i topologicznych do badania istnienie i wielokrotności rozwiązań nieliniowych zagadnień brzegowych. Odbywa się we wtorki w godzinach 12:00-13.30 w sali 52 (LODEX, B9)

Prowadzący: Marek Kałuszka. Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyki finansowej i ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem miar ryzyka (w tym statystyk pozycyjnych), miar awersji do ryzyka oraz zagadnień związanych  z podejmowaniem decyzji na podstawie nieprecyzyjnych danych. Odbywa się we wtorki 10.00-12.00.

Prowadzący: Lesław Gajek. Modelowanie działalności zakładów ubezpieczeń z wykorzystaniem markowskich procesów ryzyka, wycena zakładów, prawdopodobieństwo ruiny i środki własne. Estymacja procesu ryzyka i jego parametrów. Modelowanie składki ubezpieczeniowej (system bonus malus, IBNR i składki definiowane z wykorzystaniem teorii zaufania). Zarządzanie ryzykiem zakładów ubezpieczeń, w tym ryzykiem stopy procentowej. Optymalne transfery ryzyka. Ubezpieczyciele a rynek finansowy. Seminarium odbywa się we wtorki 10.15-12.00.

Tematyką seminarium są matematyczne aspekty analizy danych. Zawiera się w niej zarówno prezentowanie nowych metod, jak i porządkowanie matematycznych podstaw dla metod już ugruntowanych. Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych słuchaczy. Szczególnie zapraszamy zainteresowanych doktorantów i studentów drugiego stopnia. Termin: poniedziałki, 14:15-16:00.