W wyniku nawiązania współpracy instytutu Matematyki z firmą ING-Tech Poland Sp. z o. o. oferujemy cykl wykładów/referatów z zakresu ryzyka finansowego dla studentów kierunku matematyka stosowana, które będą poprowadzone przez specjalistów z ING-Tech.
Poniżej harmonogram spotkań:
- Wprowadzenie do modelowania ryzyka kredytowego – cykl życia modelu, regresja logistyczna i nie tylko (12.10.2021), Teams
Paweł Zięba (Product Owner, Credit Risk Modelling) & Grzegorz Kamzol (Senior Expert, Credit Risk Modelling) - Modele IRB i IFRS9 oraz stress tests w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Wymogi regulacyjne a standardy rynkowe (19.10.2021), Teams
Ewa Renz (Senior Chapter Lead, Credit Risk Modelling) & Zuzanna Wośko (Junior Chapter Lead, Credit Risk Modelling) - Wykorzystanie Machine Learning w modelowaniu ryzyka kredytowego. Dlaczego modele muszą być wytłumaczalne? (26.10.2021), Teams
Paweł Lewandowski (Expert, Credit Risk Modelling) & Kacper Dobies (Senior Specialist, Credit Risk Modelling) - Modele zarządzania aktywami i pasywami w banku oraz modelowanie ryzyka rynkowego i operacyjnego (9.11.2021), Instytut Matematyki
Marcin Pawlik (Chapter Lead, ALM/Market Risk/OpRisk Modelling) - Walidacja modeli regulacyjnych i nieregulacyjnych - automatyzacja procesu. (+ spotkanie/dyskusja ze studentami) (16.11.2021), Instytut Matematyki
Aneta Ptak Chmielewska (Area Lead, Model Risk Management) & Wioletta Szeligowska & Paweł Twardowski (Senior Specialists, Model Validation Credit Risk – absolwenci matematyki na PŁ)