Prowadzący: Marek Kałuszka. Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyki finansowej i ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem miar ryzyka (w tym statystyk pozycyjnych), miar awersji do ryzyka oraz zagadnień związanych  z podejmowaniem decyzji na podstawie nieprecyzyjnych danych. Odbywa się we wtorki 10.00-12.00.

Prowadzący: Lesław Gajek. Modelowanie działalności zakładów ubezpieczeń z wykorzystaniem markowskich procesów ryzyka, wycena zakładów, prawdopodobieństwo ruiny i środki własne. Estymacja procesu ryzyka i jego parametrów. Modelowanie składki ubezpieczeniowej (system bonus malus, IBNR i składki definiowane z wykorzystaniem teorii zaufania). Zarządzanie ryzykiem zakładów ubezpieczeń, w tym ryzykiem stopy procentowej. Optymalne transfery ryzyka. Ubezpieczyciele a rynek finansowy. Seminarium odbywa się we wtorki 10.15-12.00.